Надзорное стресс тестирование начнется в октябре текущего года и завершится в марте 2022 года. Об этом рассказал Советник Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Тимур Абилкасымов.

По его словам, в пилотном режиме будут участвовать 4 банка второго уровня с последующим увеличением списка финансовых институтов в 2022 году. Методология Европейского центрального банка выбрана в качестве основы для проведения тестирования банков.

«Агентство адаптирует шаблоны и допущения в методологии под казахстанский банковский сектор. С этим нам помогают консультанты из Oliver Wyman, также у нас налажено сотрудничество с МВФ, ЕЦБ и регуляторами других стран, имеющих опыт проведения стресс-тестирования», – сообщил Т. Абилкасымов.

Стресс-тестирование будет проводиться по двум сценариям: базовому и стрессовому, чтобы определить поведение банка при отсутствии кризиса или с наступлением шоковой ситуации.

«Например, сейчас в мире сохраняется неопределенность, вызванная пандемией коронавируса и появлением новых штаммов вируса. Нам необходимо понять влияние пандемии на финансовый сектор в случае ухудшения эпидемиологической обстановки и его длительного эффекта. Также в текущем году в Казахстане была сильная засуха, которая ведет к снижению урожайности и падежу скота. Эти и другие потенциальные риски могут быть учтены при разработке гипотетической неблагоприятной ситуации в стрессовом сценарии. Необходимо отметить, что стрессовый сценарий используется исключительно для оценки устойчивости банков и не является прогнозом наиболее вероятных негативных шоков для финансовой системы», – пояснил Т.Абилкасымов.

На вопрос, какие последствия ожидаются для финансовых институтов в случае не прохождения стресс-тестирования, спикер ответил, что банкам следует сделать акцент на развитие внутренних систем управления рисками.

«Если банк будет понимать, что какие-то категории риска или портфели имеют существенный негативный эффект в НСТ, при принятии бизнес-решений он будут учитывать его. Тем более предполагается, что в будущем банки с низкой устойчивостью должны будут докапитализироваться, а также иметь иные ограничения. Поэтому банкам важно повысить свою устойчивость, чтобы лучше пройти стресс-тест. В свою очередь, финрегулятор будет иметь более глубокий анализ для изменения пруденциальных требований к банкам при необходимости», – подытожил спикер.

Для повышения доверия к банковскому сектору и увеличения  прозрачности процесса результаты надзорного стресс-тестирования будут опубликованы на сайте финрегулятора и в средствах массовой информации. 

Источник: сайт АРРФР