Сыртқы макроэкономикалық жағдайдың шиеленісуі банк секторына, атап айтқанда, Қазақстанның қаржы нарығына тұтастай алғанда әсер етуде. Осыған орай, туындаған тәуекелдерді жою бойынша Агенттіктің алдында қандай өзекті міндеттер тұр?

Экономикалық және геосаяси тәуекелдер шиеленіскен жағдайларда Агенттіктің негізгі міндеті банк секторының тұрақтылығын және халық пен бизнесқаражатының сақталуын қамтамасыз ету болады.

Бүгінгі күні банк секторын дәрменсіз банктерден және жинақталған проблемалық кредиттерден қалыпқа келтіру бойынша жүргізілген жұмыстың арқасында банк секторының айтарлықтай беріктік пен орнықтылық қоры бар. 

Соңғы екі жылда нарықтан 5 банк кетті, және 1,3 трлн теңге сомаға проблемалық кредиттер есептен шығарылды. Банктер 554 млрд теңге мөлшеріндегі провизияларды қалыптастырды, акционерлердің тарапынан 128 млрдтеңге сомаға қосымша капиталдандыру жүргізілді.

2021 жылдың қорытындысы бойынша 90 күннен астам төлем мерзімі кешіктірілген жұмыс істемейтін кредиттер деңгейі тарихи минимумға дейін төмендеп, несие портфелінің 3,3%-ынқұрады. Бұл ретте стрестік активтер деңгейі де банктердің несие портфелінен 8,8%-ға дейін төмендеді.

Секторды «зиянды» активтерден тазарту арқасында Қазақстан банктерінің капитал мен өтімділігінің айтарлықтай қоры бар, ол ағымдағы сыртқы экономикалық күйзелістерді бәсеңдетугемүмкіндік береді. Банктер капиталының, сол сияқты өтімділігінің нормативтері заңнамада белгіленген ең аз мәндерден бірнеше есе асады.

Қазақстан банк жүйесінің активтері 2022 жылдың басында 37,6 трлн теңгені құрады.

Жыл басынан бастап екі ай ішінде банктердегі клиенттер салымдары көлемінің 2,7%-ға 26,7 трлн теңгеге дейін өсуі байқалады.

Экономикаға кредит беру шамалы баяулады, бұл қаңтарда орын алған оқиғалардың теріс әсеріне және ағымдағы геосаяси белгісіздікке байланысты.

Қабылданған санкциялар банк секторына қалай әсер етуде?

Ресей Федерациясына қатысты енгізілген санкциялардың Қазақстанныңбанк секторына әсеріне келетін болсақ, ол үш негізгі арна арқылы іске асырылады: валюталық, кредиттік және нарықтық тәуекелдер.

Валюталық тәуекелдердің өсуівалюта бағамының өсуіне және шетел валютасында қарыз алған қарыз алушылардың борыш жүктемесінің ұлғаюына байланысты. Мұндай тәуекелдердің әсерін біз банктертарапынан басқаруға болады деп бағалаймыз, себебі шетел валютасындағы қарыздардың үлесі 12%-ды құрайды.  Бұл ретте көрсетілген қарыз алушылардың шетел валютасында кірісі бар, бұл олар үшін валюталық тәуекелдерді жояды. Валюталық кредиттер тек тиісті шетел валюталарында кірісі бар қарыз алушыларға ғана беріле алады деген талаптың заңнамалық тұрғыдан көзделгенін естеріңізге сала кетейін.

Банк жүйесінен депозиттердің белгілі бір әкетілуі аясында айырбастау бағамының валюталық позицияға және банктердің валюталық өтімділігіне құбылмалылығын реттеу үшін Агенттік 2022 жылғы 28 ақпанда уақытша пруденциялық жеңілдіктерді қабылдады. Оларда валюталық позиция мен өтімділік бойынша пруденциялық нормативтердің мәндері теңгенің айырбастау бағамының өзгеруі немесе банкке байланысты емес себептер бойынша клиенттер қаражатының әкетілуі нәтижесінде бұзушылық болып есептелмейтіні көзделеді. Бұл ретте банк реттеушімен өз нормативтерін заңнама талаптарына сәйкес келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын келісуге міндетті болады.

Қазіргі уақытта банктерде пруденциялық нормативтерді бұзу тіркелген жоқ және бұл норма банктерге өтімділік күйзелістерінің болашақта олардың баланстарына  әсерін жұмсартуғамүмкіндік береді.

Сондай-ақ біз банктердің капиталына теңгенің айырбастау бағамының өзгеруі, импорттың қымбаттауы, тауарларды жеткізу тізбегінің бұзылуы және инвестициялық жобаларды іске асырудағы кідірістер нәтижесінде қарыз алушылардың қаржылық ахуалыныңнашарлауына байланысты кредиттік тәуекелдердің өсуі қысым көрсетеді деп күтеміз.

Бұл жағдайларда банктерге қарыз алушылармен, әсіресе ШОБ-пен кредиттікшарттарды жеңілдету бойынша жұмыс жүргізу ұсынылды. Біз бұл жағдайды банктермен бірлесіп одан әрі де мұқият қадағалайтын боламыз.

Қаржы ұйымдары үшін нарықтық тәуекелдер сезіле бастады. Мысалы, Ресейдің қаржы құралдары құнының төмендеуі және Ресей Федерациясының тәуелсіз рейтингін қайта қарау  қаржы ұйымдарының портфеліндегі осындай құралдар құнының құнсыздауына әкелді. 

РФ қаржы құралдарының жалпы үлесі банк активтерінің шамамен 1,3%-ын, брокерлік ұйымдар бойынша -  7,6%-ды, сақтандыру компаниялары бойынша  – 5,2%-ды құрайды. Бұл құралдардың құнсыздауынан болған ең жоғары ықтимал зиян 300 млрд теңгеге бағаланады. 

Аталған зиянды барынша азайту үшін ресейлік эмитенттердің өтеуге дейінгі мерзімі 1 жылдан кем қысқа мерзімді бағалы қағаздарын өтеуге дейін ұсталып тұратын бағалы қағаздар санатына ауыстыру туралы шешім қабылданды. 

Жалпы алғанда, қазақстандық банктер қайталама санкциялар тәуекелдерінің пайда болуына жол бермеу үшін KYC (know your customer) рәсімдерін қатаңдатқанын атап өткен жөн.  

Геосаяси ахуал банк секторына, атап айтқанда, еншілес ресейлік банктердің жұмысына қалай әсер етті? 

Бұл ретте, АҚШ, ЕО және Ұлыбританияның Қазақстанда жұмыс істейтін еншілес ресейлік банктердің қызметіне қатысты қабылдаған санкцияларының әсеріне жеке тоқталғым келеді. 

Әрбір банк бойынша жағдай ерекшеленеді және ол толығымен олардың бас банктеріне қатысты қабылданған санкциялардың қатаңдылықдеңгейіне байланысты.  

Барынша маңызды санкциялар ВТБ Банкке қатысты енгізілді, ол  ағымдағы жылғы 24 ақпаннан бастап аталған қаржы ұйымының АҚШ, ЕО және Ұлыбритания банктеріндегі ақшасы мен басқа да активтерінің толық бұғатталуын, сондай-ақ осы банкпен операциялар жүргізуге тыйым салуды білдіретін SDN тізіміне кірген.

SWIFT жүйесінен ажыратып тастауғабайланысты бүгінгі күні банк клиенттері шетел валютасындағы төлем және аударым операцияларын, соның ішінде VISA және MasterCard карточкалары бойынша операциялар жүргізе алмай отыр. Алайда, клиенттер ВТБ Банктің ішінде аударымдар жасай алады, сондай-ақ банкоматтардан қолма-қол ақша алуына болады.

ВТБ Банктің бас компаниясы клиенттер алдындағы міндеттемелердің орындалуын үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында еншілес банктің өтімділігін қолдау үшін кредиттік желіні мақұлдады.

Банктің сондай-ақ сапалы несиепортфелі бар, бұл оның басшылығына қосымша өтімділікті, оның ішінде несие портфелінің бір бөлігін сату арқылы тарту шараларын қабылдауға мүмкіндік береді.

Сбербанкке қатысты санкциялар асақатаң емес. Банк CAPTA тізімінде тұр. Бас Банкке және еншілес құрылымдарға АҚШ-та, ЕО-да және Ұлыбританияда сыртқықаржыландыруды тартуға тыйымсалынады, ал 2022 жылғы 26 наурызданбастап тиісті шетелдік юрисдикциялардағыкорреспонденттік шоттар жабылады, бұлбанктің клиенттері үшін халықаралықаударымдарды қолжетімсіз етеді.

Бас банк сондай-ақ өз клиенттеріалдындағы міндеттемелерге уақтылықызмет көрсетуге мүмкіндік беретінкөлемде еншілес ұйымның өтімділігінқолдауды қамтамасыз етті.

Банк басшылығы сондай-ақбанкаралық нарықта өтімділікті тартубойынша қосымша шаралар жәнежағдайды тұрақтандыру бойынша басқада іс-шаралар қабылдауда. Альфа-Банкке қатысты АҚШ пен  ЕО нарықтарында қорландыруды тартуғатыйым салуды көздейтін секторлықсанкциялар енгізілді. Visa және Mastercardкарталары бойынша төлемдердің барлықтүрі бүкіл әлем бойынша қолжетімді, валюталық аударымдар шектеусізжүргізіледі, кеңселер стандартты режимдежұмыс істейді.

Жалпы алғанда, бүгінгі таңда Ресейдіңеншілес банктеріндегі жағдайдыңтұрақтанғанын көріп отырмыз. 

Агенттік алдағы уақытта да көрсетілгенбанктердегі ахуалға күн сайынғымониторингті жүзеге асырады жәнеқажет болған жағдайда, банктерменөтімділікті қолдау жөніндегі бірлескеншараларды қабылдайтын болады. Басбанктер тарапынан және банкаралықнарықта тиісті құралдар мен әлеуеттіөтімділік бар.

Қаржы реттеушісінің қадағалау саясатының ағымдағы басымдықтары қандай?

Ағымдағы сын-қатерлерге қарамастан, тағы бір рет қайталап айтайын, қазақстандық банктердің айтарлықтай беріктік қоры бар және бізге осы кезеңде болашақта банк секторында жүйелік тәуекелдердің қайталануын болдырмау үшін жағдайлар жасау аса маңызды.  

Осы мақсаттар үшін, 2019 жылдан бастап біз тәуекелге бағдарланған қадағалау жүйесіне өттік, ол сыртқы конъюнктураның нашарлауынабайланысты ағымдағы кредиттік тәуекелдерді, сондай-ақ ықтимал тәуекелдерді өтеу мүмкіндігі тұрғысынан алғанда банктердің қаржылық орнықтылығын бағалауға мүмкіндік береді.

Банк секторының айқындылығын қамтамасыз ету үшін банк секторы активтерінің сапасына тәуелсіз бағалау(Asset Quality Review, AQR) жүргізу маңызды оқиға болды. Жүргізілген AQR-дің құндылығы ең алдымен, кредиттік тәуекелдерді бағалау мен мониторингтеуге қатысты банктердің негізгі бизнес-процестерін елеулі түрде өзгертуде болады.

Ағымдағы жылы қарыз алушылардың кредит қабілетін бағалау жүйесін жетілдіру бойынша, оның ішінде кепіл мүлкінбағалау бөлігіндегі негізгі жұмыстараяқталады және толығымен автоматтандырылады деп күтілуде.

AQR қорытындысы бойынша түзету шаралары провизиялар қалыптастыруға қатысты тәсілдерді ХҚЕС-ке сәйкес келтіруді, банктердегі деректердің сапасын арттыруды, тәуекелдерді басқару жүйелерін жақсартуды және кредиттеудің жосықсыз практикасы үшін акционерлердің жауапкершілігін арттыруды көздейді. 

Ағымдағы жылы тұрақты AQR құралы мен қадағалап стресс-тестілеуді SREP-ке ықпалдастыруды аяқтау жоспарланып отыр.

Өткен жылы біз төрт банкке қатысты стресс-тестілеу бойынша пилоттық жоба өткіздік. Ағымдағы жылы банктердің ауқымды тізбесі бойынша банк секторын стресс-тестілеу басталды. 

Стресс-тестілеу ағымдағы және басқа да ықтимал күйзелістердің банк баланстарына ықпалын анықтауға және  жаңа шығындарды өтеу үшін капиталдың жеткілікті қорын қамтамасыз ету шараларын қабылдауға мүмкіндік береді.

Ақпарат көзі: ҚР ҚНРДА сайты